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両建てならまずはシミュレーションで~カナダドル/円を分析していく

2007年度カナダドル/円のデータを利用した分析



2007年度カナダドル/円のプログラムトレードの可能性を模索するために行うプログラムトレードシミュレーションでは次のような両建てトレードルールを用いています。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

相場の動き次第で買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ずしも両建てになるというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

0.5円という幅をカナダドル/円において1つの変動の基準とします。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

ポジションクローズは売りポジションの値から0.5円を引いた値を目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 両建てのポジションを建てる条件を満たすことはなかった

 プラス2日 新しい両建てはなし 前日と比較して高値、安値共に値下がり

 プラス3日 前日の買いポジション決済 新しい買いポジションはなし

 プラス4日 前日の売りポジションの清算 売りエントリーはなし

 プラス5日 前日に比べてレンジが一段高 買いエントリーは見送り

 プラス6日 これは停滞の兆し?レンジ幅が狭くなる 両建てと上昇トレンド続行の関係は?

 プラス7日 新しい買いポジションはなし トレンドはっきり!全体的に上がり調子

 プラス8日 変動の予感?高値、安値共前日よりレンジ拡大 前日の売りポジションを買い戻す

 プラス9日 方向転換はいつくるか?前日よりレンジ狭い 前日の両建てポジション決済

 プラス10日 この上げは注目?レンジが一段高 買いエントリーは見送り



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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