プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
スポンサードリンク
   
最強の「個人資産」形成術/
米田隆
ヨーロッパ富裕層の「資産運
用」の秘密を明かす。「投資
信託」で長期・国際分散投資
を行い所得の二極化時代を豊
かに暮らす。...
詳細・購入方法を見る
投資顧問業の法務と実務/河
村賢治/西山寛
金融商品取引法(投資サービ
ス法)を理解し、資産運用業
の本質を把握する絶好の書。
金商法で踏襲された投資顧問
業法の哲学と規制内容を完全...
詳細・購入方法を見る
月収20万からのお金持ち講座
/谷口直樹
家計簿・決算書・保険・年金
から株・外貨・預貯金・起業
など、人生のお金に関する攻
略ポイントがサクサクっとわ
かりやすく読めます。お金持...
詳細・購入方法を見る
がっちり儲けるFX/バウンド
FXアナリストや人気ブロガ
ーが語る通貨ペアでこんなに
違う買い方、儲け方。英ポン
ドや豪ドル、トルコリラなど
クロス円ペアからユーロ/米
ドル、スイスフラン/英ポン...
詳細・購入方法を見る
3カ月でマネー美人になる!
/深田晶恵
毎週小さな目標をひとつひと
つクリアしていくと、3ヶ月
後にはあなたも必ず「マネー
美人」になれます。
詳細・購入方法を見る
一目均衡表の研究/佐々木
英信
詳細・購入方法を見る
マーケットの魔術師(株式編
)増補改訂版/ジャック・D
.シュワッガー/増沢浩一
ベストセラーとなったマーケ
ット・ウィザード・シリーズ
の著者でもあるジャック・シ
ュワッガーが、今をときめく...
詳細・購入方法を見る
相場ローテーションを読んで
お金を増やそう/岡崎良介
株、為替、債券、不動産すべ
ての相場は循環する。互いに
影響し合いながら。これらの
循環を分析して浮かび上がっ
た法則とは。...
詳細・購入方法を見る
金融基礎力養成講座/田渕直

混迷が続き、複雑さを増す金
融の世界─運用やリスク管理
の現場では、その全体像をど
のように理解し、変化に対処
しているのか?経済情勢や新...
詳細・購入方法を見る
資産価値測定総論(2)/ア
スワス・ダモダラン/山下恵
美子
投資評価の第一人者、ニュー
ヨーク大学スターン経営大学
院教授アスワス・ダモダラン
による資産価値評価解説の決...
詳細・購入方法を見る
100歳までの長期投資/岡本
和久
全体の設計図をきちんと描き
、それに基づいていろいろな
金融商品を組み立てる定年後
の投資手法として最適な「コ
ア・サテライト戦略」。本書...
詳細・購入方法を見る
株は5銘柄で勝負せよ!/河
井伸介
少なくとも5年程度は成長が
見込める企業に狙いをつける
。『会社四季報CD‐ROM
』で徹底的にスクリーニング
し、5銘柄程度に集中投資。...
詳細・購入方法を見る

ビギナーだからこそ、まずはシミュレーションで~カナダドル/円を分析していく

2007年度カナダドル/円のデータを利用した分析



プログラムトレードシミュレーションを2007年度カナダドル/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

買いポジションを建てて翌日にポジションクローズしてしまう短期な取引になります。

カナダドル/円において0.5円という幅を基準に考えます。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

買いポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の段階で目標値を上回っているか、当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションクローズしてからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

日中は二つの買いポジションが建っている場合もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 カナダドル/円 プラス1日 初日スタート 買いエントリーは見送り

 カナダドル/円 プラス2日 下げの勢い!全体的に下がり調子 前日に建った買いポジションを決済

 カナダドル/円 プラス3日 新しい買いポジションはなし 前日分のポジションクローズを目指す

 カナダドル/円 プラス4日 買いエントリー成立 どこまで上がる?高値、安値共に上昇傾向

 カナダドル/円 プラス5日 新しい買いポジション建たず 注目の上げ?レンジが上昇

 カナダドル/円 プラス6日 この数日値が上がり続けていた 方向転換の兆し?前日よりレンジ縮小

 カナダドル/円 プラス7日 注目の上げ?レンジが上昇 新しい買いポジション建たず

 カナダドル/円 プラス8日 買いエントリー成立 動く!値幅拡大

 カナダドル/円 プラス9日 買いエントリー成立 今日は方向感乏しい?レンジ幅が狭くなる

 カナダドル/円 プラス10日 買いエントリーは見送り 勢い強い!レンジが上昇



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
Copyright (C) 2011 cad07a.mayuyu.net All Rights Reserved.