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2007年度カナダドル/円のトレードルール

2007年度カナダドル/円のデータを利用した分析



プログラムトレードシミュレーションを2007年度カナダドル/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

流れとしては売りポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。

0.5円という幅をカナダドル/円において1つの変動の基準とします。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

この値を越えたら、売りポジションを建てます。

越えることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

ポジションクローズは売りポジションの値から0.5円を引いた値を目標にします。

始値の時点で下回っていたら始値で、でなければ日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズするのですが、その日の売りポジションを建てる作業も同時に行われます。

売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。

前日と当日の二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



 ドキュメントはこちらから

 2007年度カナダドル/円のプログラムトレードシミュレーション

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたドキュメント

 ロングを基本としたドキュメント

 両建てを基本としたドキュメント

 
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